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昨日沪深两市窄幅回荡，上证指数微跌0.03%，创业板指数微涨0.15%【COV-066】女神の限界 小川さゆり2010-01-25コンセント&$コンセント71分钟，两市成交金额5400亿元傍边。个股涨跌互现，涨跌停派别比例回落，赢利效应走低。板块上香烟、猪肉、石油开辟、汽车等领涨，华为认识、垃圾分类、半导体等前期热门回调。三大指数涨跌幅均不大，沪深300指数收涨0.03%，中证500指数下落0.31%。期指合约证明分化，IF和IC远月合约贴水小幅扩大，IH远月贴水料理，期指各合约举座仍处贴水景况。期权方面【COV-066】女神の限界 小川さゆり2010-01-25コンセント&$コンセント71分钟，方向金钱50ETF下落0.13%收于3.016，平值认购期权隐含波动率连续回落。

期权阛阓捏仓量连续回升，成交量大幅下滑。当日期权总捏仓310.08万张，增多13.30万张。其中，认购合约捏仓165.52万张，增多4.17万张，认沽合约捏仓144.55万张，大幅增多9.23万张。捏仓量PCR值0.87小幅增大。成交量方面，当日全阛阓筹画成交147.08万张，较上一走动日大幅减少56%仅186.82万张。其中认购期权成交82.46万张，大幅减少117.34万张，认沽合约总成交64.62万张，减少69.49万张。日成交量PCR值0.78显耀增大。

当月合约成交量大幅减小164.82万张，为期权总体成交量下滑的88%。从当月合约捏仓变动看，认购增捏3.23万张，成交量减少104.74万张。认沽增捏7.47万张，成交量减少60.08万张。从捏仓结构看，认购当月举座减捏为主，增捏主要逼近在3.00虚值价位以上，增捏量近1万张。认沽举座增捏，在2.85至3.00浅虚值价位增捏量均超万张。举座看，虚值认购仍小幅增捏，认沽捏仓重点上移，后市预期回荡偏多。

本周上证50指数跳空飞腾，隐含波动率则在G20峰会终结后徐徐回落。现在平值认购隐含波动率23.95%，认沽23.48%，较上周别离下落15%和13.8%。30日期史波动率基本走平，从前期的21%下滑至17.5%傍边。从当月合约波动率浅笑弧线看，认购认沽波动率周边均在23%至35%之间，各实施价上认购认沽出入不大。

轮廓来看，上证50指数领涨势头彰着，有望冲击前高【COV-066】女神の限界 小川さゆり2010-01-25コンセント&$コンセント71分钟，波动率证明合理，投资者可试多牛市价差政策，同期逢低卖出虚值认沽期权。